Практические примеры математических, индикаторных и комплексных оценок финансовых рисков
Перейдем теперь к количественной оценке события Q по вышеизложенным индикаторам этого негативного явления, то есть к оценке ДР. Выпишем для этого оценки опасности 16 из имеющихся индикаторов ДР для физических лиц: 0,7; 0,7; 0,3; 0,5; 0,5; 0,8; 0,7; 0,7; 0,5; 0,7; 0,5; 0,7; 0,4; 0,4; 0,8; 0,8. "Вес", или значимость, каждого индикатора определить очень трудно, а на стадии априорной оценки практически невозможно. Поэтому логично присвоить всем индикаторам одинаковый "вес", равный 1/16 = 0,063, где 16 - это количество учитываемых индикаторов.
Теперь можно получить вероятности каждого индикатора для
реализации события Q, или ДР. Произведя вычисления, получим ряд
указанных вероятностей: 0,044; 0,044; 0,019; 0,032; 0,032; 0,05;
0,044; 0,044; 0,032; 0,044; 0,032; 0,044; 0,025; 0,025; 0,019;
0,05. Суммируя эти вероятности, получим оценку вероятности события
Q , или вероятность ДР, под воздействием всех рассмотренных
и (16)
индикаторов. Получим, что Q = 0,577 и дисперсия этой оценки
(16) и
D = 0,0135.
и
Комплексную оценку ДР найдем по вышеприведенным выражениям для
Случая объединения двух оценок: Q = 0,589 и D = 0,014.
k k
Полученная оценка ДР является максимальной, так как здесь искусственно учтено воздействие на ДР всех возможных индикаторов, что в реальной действительности маловероятно. Поэтому при использовании комплексного метода для оценки ДР в конкретных ситуациях индикаторов будет меньше и оценки ДР будут ниже. Так, например, при наличии четырех обнаруженных индикаторов (0,3; 0,5; 0,7; 0,4) оценки ДР примут значения:
(4) (4)
Q = 0,475 и D = 0,042; Q = 0,562 и D = 0,020.
и и k k